EBA: Stresstests van Europese banken tonen hun veerkracht aan

De stresstests van Europese banken van dit jaar geven aan dat ze bestand moeten zijn tegen een ongunstig scenario van een langdurige verslechtering van de macro-economische omstandigheden, aldus de Europese Bankautoriteit (EBA), die de tests heeft uitgevoerd. Pekao meldde dat de bank opnieuw tot de meest veerkrachtige banken behoorde.

De studie omvatte 64 banken. Het in de stresstests geanalyseerde scenario ging uit van een scherpe en langdurige verslechtering van de wereldwijde macro-economische omgeving, veroorzaakt door geopolitieke spanningen, met name in het Midden-Oosten, en toenemend protectionisme wereldwijd, inclusief de invoering van nieuwe tarieven. Het scenario voorspelde een stijgende inflatie, een recessie in de EU, hogere werkloosheid en een daling van de waardering van activa. Er werd uitgegaan van een recessie van 6,3% ten opzichte van het niveau van 2024 en een stijging van de werkloosheid met 5,8 procentpunt.

Zoals de EBA vrijdag aankondigde, geven de resultaten aan dat het Europese banksysteem in staat zou zijn de economie te ondersteunen en onder dergelijke omstandigheden krediet te verstrekken aan bedrijven en huishoudens, ondanks de verwachte verliezen van ongeveer € 550 miljard over drie jaar. Zelfs onder dergelijke ongunstige omstandigheden zouden alle banken aan het einde van de turbulentieperiode van drie jaar aan hun kapitaalstructuurvereisten voldoen. Veerkracht wordt gemeten als het verschil in de geconsolideerde Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio zonder overgangsbepalingen tussen het veronderstelde startpunt in 2024 en het stressscenario in 2027.

Van de Poolse banken werden PKO BP en Pekao in het onderzoek opgenomen. Bank Pekao kondigde aan dat zij de meest veerkrachtige bank was in de EBA-stresstests. "De EBA-stresstests zijn een cruciale test van onze paraatheid voor crises en macro-economische onrust. Helaas hebben de afgelopen jaren ons niet van dergelijke onrust gespaard. Daarom is de veerkracht van financiële instellingen, die essentieel zijn voor het stabiel functioneren van de gehele economie, zo cruciaal", aldus Cezary Stypułkowski, CEO van Bank Pekao, geciteerd in het persbericht van de bank.

De resultaten van dit jaar lieten zien dat, zonder toepassing van de overgangsbepalingen van Bank Pekao, de geconsolideerde CET1-ratio in 2027 20,03% zou hebben bedragen in een basisscenario met een driejaarswinst van € 3,78 miljard, en 17,03% in een stressscenario met een driejaarswinst van € 2,02 miljard. Beide kapitaalratio's liggen aanzienlijk boven de wettelijke vereisten en de beoogde kapitaalratio's, benadrukte de bank.

Volgens de Poolse Autoriteit voor Financieel Toezicht bevestigen de resultaten van Europese stresstests dat de verwezenlijking van een schokscenario, waarbij onder andere wordt uitgegaan van een stijging van de rentetarieven, geen bedreiging vormt voor de stabiliteit van de Poolse banken.

Volgens de Poolse Autoriteit voor Financieel Toezicht (KNF) is de situatie in de Poolse bankensector de afgelopen kwartalen stabiel gebleven. Aanhoudend hoge rentetarieven dragen bij aan het genereren van recordrente-inkomsten door banken, wat zich vertaalt in historisch hoge nettowinsten. Dankzij de intensievere inspanningen van banken om de kwestie van hypothecaire leningen in vreemde valuta in der minne te schikken, en de lopende rechtszaken, heeft de materialisatie van juridische risico's met betrekking tot deze portefeuille een afnemende impact op de resultaten van banken, zo oordeelde de Commissie.

"Het consistente en conservatieve dividendbeleid van de Poolse Autoriteit voor Financieel Toezicht (KNF) en de beslissingen van de banken in dit verband hebben het mogelijk gemaakt om passende kapitaalbuffers op te bouwen, die zelfs in crisissituaties zoals de Covid-19-pandemie of het uitbreken van de oorlog in Oekraïne de stabiele werking van banken garanderen", benadrukte de KNF. (PAP)

wkr/ mick/